Chargé(e) d'études actuarielles gestion actif - passif

Missions principales :

Vous contribuez aux travaux d'évolution du dispositif de pilotage et de suivi des risques de la Section générale et du Fonds d'épargne, dans le cadre du modèle prudentiel spécifique de la Caisse des dépôts, visant à développer une approche économique du pilotage, et permettant de répondre aux attentes des corps de contrôles internes (Direction des Risques Groupe, Direction de l'Audit interne) ou externes (ACPR), en prenant en compte les spécificités de la Caisse des Dépôts et son cadre d'appétit au risque :

Vous contribuez à la production et à l'analyse des indicateurs de liquidité et de bilan à date présentés en comités mensuel / trimestriel de gestion de bilan (évolution du bilan, Gap de liquidité, horizon de survie, LCR, NSFR, stress tests, participations, provisions, garanties émises/reçues, ALMM, etc.) sur les bilans respectivement de la Section générale et du Fonds d'Epargne ;

Vous participez à la production et à l'analyse des indicateurs de liquidité et de bilan en projection à 5 ans dans le cadre des exercices de mise à jour de la Programmation Financière Pluriannuelle (PFP) sur le bilan de la Section générale et Prévision Quinquennale sur le bilan du Fonds d'Epargne, présentés en Comité Trimestriel de Gestion de Bilan ;

Dans la perspective d'un pilotage ALM en vision Groupe CDC, intégrant notamment les filiales financières régulées, dans le respect des spécificités des entités et du principe d'absence de bassin de liquidité au sein du Groupe, vous contribuez :
à la production et à l'analyse des indicateurs à date ou en projection des filiales, en vue de la présentation d'une vision Groupe des risques de liquidité et de bilan en Comité Trimestriel de Gestion de Bilan.

aux travaux de cartographie des différents indicateurs de suivi des risques, afin d'identifier les points de convergence et les différences des méthodologies afférentes en lien avec les filiales ;
au suivi des chartes de liquidité des filiales non financières ainsi que les ILAAP des filiales financières régulées (FFR).
Vous assurez le suivi des participations de la Banque des Territoires prises en compte dans le modèle prudentiel de la Section générale en vue de la production des reportings ALM mensuels ;

Vous contribuez au suivi des dossiers d'engagement présentés en Comité des engagements et de financement (CDE, CIFI), notamment sur les aspects liés aux impacts liquidité/bilan ;

Vous contribuez au suivi ainsi qu'à la bonne mise en œuvre des recommandations de la Direction des Risques Groupe, de l'Audit Interne et de l'ACPR et êtes force de proposition pour les évolutions (ex : hypothèses retenues, documentation, indicateurs utilisés) rendues nécessaires par celles-ci ;
Vous contribuez à la formalisation des travaux réalisés, en vue de leur présentation aux différentes instances de validation ;
Vous contribuez au suivi de la bonne intégration des évolutions méthodologiques proposées et validées (ex : lois d'écoulement) dans les outils de production ALM (ex : One SumX ou QRM) et dans les analyses, et à ce titre vous participez aux travaux de recettes, en lien avec le pôle « Projets SI et qualité des données » ;

Pour chacun des deux bilans Section générale et Fonds d'épargne, vous contribuez à la rédaction et à la maintenance du corpus de documentation interne (ex : gouvernance, documentation méthodologique sur les hypothèses et modèles, procédures, modes opératoires) relatif aux travaux réalisés sur le dispositif de pilotage et, s'agissant de la liquidité, à la documentation des process ILAAP ;

Vous êtes force de proposition dans la simplification, l'optimisation et l'amélioration continue des reportings ainsi que des processus opérationnels. Vous contribuez à l'automatisation des outils utilisés pour produire les indicateurs suivis dans le cadre des comités ;