informations générales
A propos de nous
Lunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.
Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d'investissement, sociétés de gestion d'actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l'intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l'intérêt de ses clients.
Missions
Au sein d'une grande banque d'investissement basée à Paris et intégré(e) au sein de l'équipe validation de modèles, vous aurez pour mission de :
- Valider les modèles proposés par la recherche Front Office en évaluant la qualité des régressions pour le pricing d'options ;
- Définir et implémenter les modèles de pricing pour les nouveaux produits ;
- améliorer des algorithmes de régression afin d'augmenter la précision des prédictions, en intégrant l'impact des taux stochastiques ;
- participer à des ateliers de recherche pour optimiser les décisions de couverture.
Formation et compétences recherchées
De formation Bac+5 spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans en recherche quantitative.
Vous avez d'excellentes compétences en mathématiques financières, vous maitrisez les principaux modèles de pricing. Une expérience opérationnelle en programmation objet est nécessaire (c++ ou python).
D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.
Si partager ces valeurs communes d'exigence, excellence, dans une structure proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireLunalogic est un cabinet de conseil indépendant, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international.
Leader dans le conseil aux acteurs financiers (banques de financement et d'investissement, sociétés de gestion d'actifs, Fintech ou encore assurances), reconnu pour sa capacité à couvrir l'intégralité des problématiques du secteur, le cabinet Lunalogic œuvre avec excellence et responsabilité dans l'intérêt de ses clients.
Missions
Au sein d'une grande banque d'investissement basée à Paris et intégré(e) au sein de l'équipe validation de modèles, vous aurez pour mission de :
- Valider les modèles proposés par la recherche Front Office en évaluant la qualité des régressions pour le pricing d'options ;
- Définir et implémenter les modèles de pricing pour les nouveaux produits ;
- améliorer des algorithmes de régression afin d'augmenter la précision des prédictions, en intégrant l'impact des taux stochastiques ;
- participer à des ateliers de recherche pour optimiser les décisions de couverture.
Formation et compétences recherchées
De formation Bac+5 spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans en recherche quantitative.
Vous avez d'excellentes compétences en mathématiques financières, vous maitrisez les principaux modèles de pricing. Une expérience opérationnelle en programmation objet est nécessaire (c++ ou python).
D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.
Si partager ces valeurs communes d'exigence, excellence, dans une structure proche de ses collaborateurs répond à vos attentes, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature.
